Мастер-класс Лещенко Александра, Цырендоржиевой Екатерины

Хеджирование валютных и процентных рисков в TRM. Инструменты для реализации требований IFRS 9

Описание программы

О мастер-классе

О чём пойдёт речь?

Цель проводимого мастер-класса состоит в ознакомлении участников с функциональностью "Treasury and Risk Management", "Hedge Accounting for Exposures" для целей хеджирования валютных и процентных рисков по сделкам, демонстрации типовых бизнес-сценариев возникновения риска/хеджирования риска/оценки эффективности хеджирования.

В рамках мастер-класса рассмотрены вопросы:

- виды финансовых рисков

- инструменты хеджирования финансовых рисков (валютных и процентных). Фьючерсы, форварды, опционы, свопы.

- механизм хеджирования финансовых рисков в SAP и оценка его эффективности

- конверсионные операции vs хеджирование валютных рисков FX-сделками - в чем разница?

На примерах в системе будет продемонстрирована функциональность:

- ведения основных данных по инструментам хеджирования,

- ведение рыночных данных, связанных с данными типами риска

- создания / загрузки позиции риска,

- создание деривативных сделок разных видов,

- хеджирования позиций риска деривативными инструментами,

- оценка эффективности хеджирования

Содержание подготовлено на основе опыта внедрения программных продуктов компании SAP.

Кому это нужно?

Мастер-класс адресован представителям компаний, осуществляющих экспортно-импортную деятельность (необходимо управление FX рисками) или ведут финансовую деятельность, связанную с привлечением / размещением финансовых средств инструментами с плавающей процентной ставкой (управление процентными рисками).

Мастер-класс будет интересен

  • бизнес-пользователям:
    • коммерческих департаментов,
    • казначейству,
    • специалистам по управления рисками и хеджированию,
    • деривативным трейдерам,
    • специалистам по учету в соответствии с требованиями МСФО
  • опытным специалистам внутренней проектной команды и консультантам, отвечающим за процессы TRM, FI, FI-BA, FM, МСФО.

Бизнес-пользователи получат представление о возможностях SAP ERP в части:

- выявления, оценки и хеджирования валютных и процентных рисков

- реализации требований МСФО в части учета деривативов как инструментов хеджирования.

Специалисты поддержки и консультанты получат представление об основных возможностях функциональности TRM и E-HA в части деривативных инструментов и управления рисками.

Об авторе

Лещенко Александр - консультант по модулям FSCM-TRM, FI-CA, FI.

Опыт внедрения решений компании SAP - 20 лет, опыт работы с версиями от 4.0 до S4HANA. Более 20 SAP проектов, в которых выступал в роли консультанта / руководителя функциональной группы (FI, FI-CA, TRM), руководителя проекта, архитектора решения. Работал в компаниях IBM BCS, Oracle CIS, SPL WorldGroup, OXS. Сертифицированный специалист SAP по направлению "Финансы".

Цырендоржиева Екатерина - консультант SAP TRM с 11-летним опытом внедрения проектов в нефтегазовой, энергетической, добывающей промышленностях. Принимала участие в 5 проектах полного цикла. Работала в компаниях KPMG, Гринатом, СУЭК, IT.

Имеет сертификат SAP Certified Application Professional - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5.