Содержание

1. Введение

2. Последовательность шагов при создании Неттинга

2.1. Предпосылки

2.2. Описание процесса

2.3. Последовательность шагов при создании Неттинга

2.4. Создание и расчет сделки

2.4.1. Создание сделки

2.4.2. Расчет сделки

3. Неттинг

3.1. Создание / Изменение операции неттинга

3.2. Просмотр сделок, связанных операцией неттинга

3.3. Создание финансового документа

3.4. Формирование платежного поручения по результатам Неттинга

4. Список литературы

1. Введение

О чем статья:

Данная статья дает общее описание процесса неттинга. Это – процесс объединение денежных потоков для сделок по финансовым инструментам. В статье описан процесс с последовательностью шагов с точки зрения пользователя системы.

Кому будет полезна:

Бизнес-пользователям и консультантам, которые хотят получить общее представление о функциональности «Неттинг».

Общее:

В функциональности «Казначейство & Управление рисками» для операций по финансовым инструментам иногда требуется объединение входящих и исходящих денежных потоков. Для этого объединения используется функциональность «Неттинг».

Важно: Неттинг предназначен для получения финансового результата по сделкам, в которых предприятие должно выплатить денежную разницу.

Например: Суммы нескольких платежей необходимо просальдировать, и должна быть выплачена только сумма нетто.

Версия системы:

Все иллюстрации сделаны для версии – рис. 1:

Рис.1 – версия системы, на которой готовились примеры

2. Последовательность шагов при создании Неттинга

2.1. Предпосылки

Финансовые сделки должны иметь следующие совпадающие признаки:

• Балансовая единица
• Деловой партнер
• Валюта (платежа)
• Дата валютирования (получатель)
• Идентичные платежные реквизиты:
  • Одинаковые способы платежа
  • Получатель платежа (банковские реквизиты в позиции)
  • Должна быть возможность создания платежных требований
  • Отдельные платежи не могут быть выполнены
• Финансовые сделки должны получить статус Расчет.
• Нельзя изменять данные в сделки, объединенные неттингом: суммы, даты исполнения, данные собственного банка….

2.2. Описание процесса

Для объединения денежных потоков по сделкам в один поток необходимо создать сделки и рассчитать их.

Для формирования платежного поручения по разнице потоков необходимо всем сделкам, для которых требуется сформировать дельту по потокам, присвоить операцию неттинга. То есть, каждый денежный поток будет отмечен параметром (уникальный ключ) – номер сделки неттинга, по которой при формировании платежного требования денежные потоки будут объединены, и будет сформировано только одна платежное требование на дельту суммы по всем потокам. Уникальный ключ записывается в поле «Группировка» и заменяет текущее содержимое поля. Программа платежей для платежных требований группирует требования с одинаковыми балансовыми единицами,  одинаковыми деловыми партнерами и одинаковыми записями в поле «Группировка».

После присваивания операции неттинга по всем сделки, необходимо создать финансовый документы. И затем сформировать платежные требования.

Важно: до момента формирования платежного требования все денежные потоки будут «в развернутом виде». То есть, если есть два потока +200 рублей и – 300 рублей, до момента формирования платежного требования мы будем видеть два документа с суммами +200 рублей и -300 рублей. Только после создания платежного требования, в платежном требовании будет сумма -100 рублей.

2.3. Последовательность шагов процесса  Неттинга

Для реализации процесса «Создание неттинга» необходимо выполнить следующие шаги – таблица 1:

Таблица 1 – последовательность шагов при формировании операции неттинга

Важно: Нельзя изменять данные в сделках, объединенные неттингом: суммы, даты исполнения, данные собственного банка….Можно изменить количество сделок в операции неттинга: добавить или удалить сделки (если применимо).

2.4. Создание и расчет сделки

2.4.1. Создание сделки

Пример создания сделок форвард и спот – рис. 2:

Рис.2 – селекционный экран транзакции FTR_CREATE

Вид продукта 60B – форвард операция

Вид сделки 111 – сделка форвард

Шаг 1. Указать сумму покупки и продажи и валюту, в поле «Дата валютирования» проставить итоговую дату завершения сделки, в поле «Дата заключения» проставить дату заключения сделки – рис.3:

Рис.3 – структура сделки

Шаг 2. Указать платежные реквизиты. Обязательно указать платежное поручение. Для неттинга и создания платежного поручения необходимо, чтобы банковские реквизиты по потоку совпадали. То есть, один банк, один счет, с которого будет выплачена дельта по сделке – рис.4: