Ещё по теме

Комментарии по теме

«Деловой партнер»
Пётр Ромащенко:
Спасибо, Власта! Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие курсы по настройке Деловых Партнёров можно посмотреть? Особенно интересуют моменты интеграции ДП и Кредиторов с Дебиторами. Заранее спасибо!

База знаний

TR финансы и управление рисками – настройки и операции для вида продукта Дериватив. Часть 1

2621

Введение

Производный финансовый инструмент, дериватив - договор (контракт), по которому стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить и/или получить некоторый товар или ценные бумаги. В отличие от прямого договора купли/продажи, дериватив формализован и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть является производным финансовым инструментом  ценной бумагой второго уровня. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связана с ценой базового актива, но не обязательно совпадает с ней. Производный финансовый инструмент может иметь более одного базового актива

Примеры деривативов:

В данной статье описывается решение (реализация бизнес-процесса для модуля SAP TR и настройки, необходимые для работы с финансовым инструментом Деривативы) на примерах:

  • валютного форварда,
  • CCIRS,
  • валютного свопа.

Описание решения для валютного форварда

Валютный форвард:

Форвард, форвардный контракт – это договор купли-продажи какого-либо актива через определенный срок в будущем; соглашение между сторонами о будущей поставке базисного актива, которое заключается вне биржи, в виде срочного контракта. Срочный контракт предполагает обязательное исполнение всех условий каждой из сторон договора. Все условия сделки оговариваются в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствие с условиями в назначенные сроки. Цена актива и есть форвардная цена контракта. Таким образом, форвардный контракт заключается с целью купить – продать актив (товар, ценные бумаги, валюту и т.д.) в будущем, но на условиях, которые определены в момент заключения договора.

Валютный форвард – сделка купли-продажи валюты в будущем, на условиях, которые определены в момент заключения договора. Для реализации этого финансового инструмента в SAP TR предлагается использовать транзакцию FTR_CREATE –  создание финансовой сделки (Рис. 1):

Рис.1 – Меню

Закладка «Структура»

Для примера, рассматривается случай продажи евро (за рубли). Для создания сделки используется транзакция FTR_CREATE , продукт 60B–форвард операция, вид сделки 111 – форвард (Рис. 2). Для расчета сделки используется транзакция FTR_EDIT.

Имя транзакции

Создание финансовой сделки

Код транзакции

FTR_CREATE

Путь по меню

Меню SAP >Учет и отчетность финансы >  Управление финансовой цепочкой создания стоимости > Управление финансами и рисками  > Менеджер транзакций  > Деривативы > Трейдинг > Создание финансовой сделки

Рис.2 – транзакция FTR_CREATE создание валютного форварда

Для создания финансовой сделки по валютному форварду на первом экране в транзакции FTR_CREATE - создание финансовой сделки, необходимо  указать:

Имя поля

Описание

Поле обязательного ввода

Примечание

БЕ

Балансовая единица

О

балансовая единица, в которой создается финансовый инструмент

Вид продукта

60B форвард

О

 

Вид сделки

111 сделка форвард

О

Для форвардных операций используется один вид сделок – 111 сделка форвард

Партнер

Партнер из справочника «Бизнес-партнеры»

О

Данные по бизнес-партнерам формируются в транзакции BP -  Бизнес-партнер

Значения по умолчанию

     

Валюта сделки

Код валюты из справочника

О

Валюта сделки – это валюта, которую покупают. Например, при покупке евро за рубли. Валюта сделки – евро.

Операция

Договор

О

При выборе опции «Договор» система создает сделку активной. То есть по данной сделке возможно сразу  делать расчет, формировать операции и создавать документы.

После определения вида сделки, партнера и валюты сделки, определяется структура сделки на закладке «Структура» (Рис.3):

Рис.3 – структура валютного форварда

Необходимо указать данные по сделке: сумму валюты покупки, сумму валюты продажи. Если для продукта осуществляется выплата/получение разницы – безпостановочный продукт, то нужно использовать опцию «Расчет наличными» (рис.3), выбрав поток «с платежом» или без платежа (в том случае, когда списание происходит без формирования платежного требования).

Ограниченный доступ

Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.


Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП»