Ещё по теме

Комментарии по теме

«Запись онла­йн-се­ми­на­ра «Решения SAP для Ка­зна­че­йства»»
SAPLand TV:
Здравствуйте, Станислав!   Проблема была решена. Звук в видео начинается с 22 секунды - с приветствия.
«Запись онла­йн-се­ми­на­ра «Решения SAP для Ка­зна­че­йства»»
Святослав Зайцев:
Уважаемые коллеги, как понимаю проблема так и не решилась?
«Запись онла­йн-се­ми­на­ра «Решения SAP для Ка­зна­че­йства»»
Admin SAPLand:
Спасибо за Ваше сообщение Проблема решается

TR финансы и управление рисками – настройки и операции для вида продукта Дериватив. Часть 1

1386

Введение

Производный финансовый инструмент, дериватив - договор (контракт), по которому стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить и/или получить некоторый товар или ценные бумаги. В отличие от прямого договора купли/продажи, дериватив формализован и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть является производным финансовым инструментом  ценной бумагой второго уровня. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связана с ценой базового актива, но не обязательно совпадает с ней. Производный финансовый инструмент может иметь более одного базового актива

Примеры деривативов:

В данной статье описывается решение (реализация бизнес-процесса для модуля SAP TR и настройки, необходимые для работы с финансовым инструментом Деривативы) на примерах:

  • валютного форварда,
  • CCIRS,
  • валютного свопа.

Описание решения для валютного форварда

Валютный форвард:

Форвард, форвардный контракт – это договор купли-продажи какого-либо актива через определенный срок в будущем; соглашение между сторонами о будущей поставке базисного актива, которое заключается вне биржи, в виде срочного контракта. Срочный контракт предполагает обязательное исполнение всех условий каждой из сторон договора. Все условия сделки оговариваются в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствие с условиями в назначенные сроки. Цена актива и есть форвардная цена контракта. Таким образом, форвардный контракт заключается с целью купить – продать актив (товар, ценные бумаги, валюту и т.д.) в будущем, но на условиях, которые определены в момент заключения договора.

Валютный форвард – сделка купли-продажи валюты в будущем, на условиях, которые определены в момент заключения договора. Для реализации этого финансового инструмента в SAP TR предлагается использовать транзакцию FTR_CREATE –  создание финансовой сделки (Рис. 1):

Рис.1 – Меню

Закладка «Структура»

Для примера, рассматривается случай продажи евро (за рубли). Для создания сделки используется транзакция FTR_CREATE , продукт 60B–форвард операция, вид сделки 111 – форвард (Рис. 2). Для расчета сделки используется транзакция FTR_EDIT.

Имя транзакции

Создание финансовой сделки

Код транзакции

FTR_CREATE

Путь по меню

Меню SAP >Учет и отчетность финансы >  Управление финансовой цепочкой создания стоимости > Управление финансами и рисками  > Менеджер транзакций  > Деривативы > Трейдинг > Создание финансовой сделки

Рис.2 – транзакция FTR_CREATE создание валютного форварда

Для создания финансовой сделки по валютному форварду на первом экране в транзакции FTR_CREATE - создание финансовой сделки, необходимо  указать:

Имя поля

Описание

Поле обязательного ввода

Примечание

БЕ

Балансовая единица

О

балансовая единица, в которой создается финансовый инструмент

Вид продукта

60B форвард

О

 

Вид сделки

111 сделка форвард

О

Для форвардных операций используется один вид сделок – 111 сделка форвард

Партнер

Партнер из справочника «Бизнес-партнеры»

О

Данные по бизнес-партнерам формируются в транзакции BP -  Бизнес-партнер

Значения по умолчанию

     

Валюта сделки

Код валюты из справочника

О

Валюта сделки – это валюта, которую покупают. Например, при покупке евро за рубли. Валюта сделки – евро.

Операция

Договор

О

При выборе опции «Договор» система создает сделку активной. То есть по данной сделке возможно сразу  делать расчет, формировать операции и создавать документы.

После определения вида сделки, партнера и валюты сделки, определяется структура сделки на закладке «Структура» (Рис.3):

Рис.3 – структура валютного форварда

Необходимо указать данные по сделке: сумму валюты покупки, сумму валюты продажи. Если для продукта осуществляется выплата/получение разницы – безпостановочный продукт, то нужно использовать опцию «Расчет наличными»

Ограниченный доступ

Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.


Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП»