Мастер-класс Лещенко Александра, Цырендоржиевой Екатерины, Валеева Рустэма

Commodity and Risk management. От GTM до TRM

Описание программы

О мастер-классе

О чём пойдёт речь?

Цель проводимого мастер-класса состоит в ознакомлении участников с функциональностью Commodity and Risk Management и демонстрации сквозного бизнес-процесса торговли на внешнем рынке от GTM (Global Trade Management) до TRM (Treasury and Risk Management).

В рамках мастер-класса на примере нескольких сбытовых контрактов будет продемонстрирована функциональность:

- идентификации валютных и ценовых рисков, связанных с торговлей Commodity (сырьевые товары, например, нефть, газ, уголь, металлы, химия и т.п, а также продукты их переработки, торговля которыми происходит, как правило, на организованных торговых площадках)

- создания позиций риска,

- хеджирования позиций риска деривативными инструментами

- оценка эффективности хеджирования

На первой части мастер-класса будут рассмотрены:

  • Основные и рыночные данные функциональности Commodity Management
  • Основные сущности GTM, CPE+, CPF, BRF+ применительно к трейдинговым процессам
  • Проектные наработки в части расширений экранов GTM
  • Использование сложных формул GTM контрактов (несколько индексов, поправка по качеству, валюты)
  • Использование функциональности «опциональность» для фиксации условий контрактов
  • Идентификация, классификация и измерение физического риска по данным GTM контрактов.
  • Создание и обновление позиции под риском.

Во второй части мастер-класса будут рассмотрены:

  • Ведение основных данных Commodity со спецификой связи между объектами GTM – TRM
  • Ведение рыночных данных по Commodity
  • Ручное создание позиций под риском, без логистических контрактов
  • Варианты обработки позиций под риском: агрегация, группировка, определение границ хеджирования,
  • Функционал по ведению биржевых и OTC деривативов как инструментов хеджирования товарных рисков.
  • Привязка инструментов хеджирования к позициям риска
  • Проведение анализа эффективности хеджирования.
  • Стандартная отчётность по товарным позициям, как позиции рисков, так и деривативных позиций (Объем позиции/ Сроки поставки/ Параметры контрактов/  Текущий MtM/ Хеджированный/нехеджированный объем).

Содержание подготовлено на основе опыта внедрения программных продуктов компании SAP.

Кому это нужно?

Мастер-класс адресован представителям ресурсных и производственных компаний, осуществляющих экспортно-импортную деятельность, в том числе торговлю или закупку на индексах цен.

Мастер-класс будет интересен

  • бизнес-пользователям:
    • коммерческих департаментов,
    • казначейству,
    • специалистам по управления рисками и хеджированию,
    • деривативным трейдерам,
  • опытным специалистам внутренней проектной команды и консультантам, отвечающим за процессы GTM, SD, MM, TRM.

Бизнес-пользователи получат представление о возможностях SAP ERP в части выявления, оценки и хеджирования ценовых и валютных рисков по экспортным сбытовым контрактам, риски по закупке ТМЦ и услуг на индексе цен.

Специалисты поддержки и консультанты получат представление об основных возможностях функциональности GTM, TRM, а также CPE+, CPF, BRF+ для решения задач управления сделками с Commodities и связанными с торговлей на индексе цен рисками.

Об авторе

Лещенко Александр - консультант по модулям FSCM-TRM, FI-CA, FI.

Опыт внедрения решений компании SAP - 20 лет, опыт работы с версиями от 4.0 до S4HANA. Более 20 SAP проектов, в которых выступал в роли консультанта / руководителя функциональной группы (FI, FI-CA, TRM), руководителя проекта, архитектора решения. Работал в компаниях IBM BCS, Oracle CIS, SPL WorldGroup, OXS. Сертифицированный специалист SAP по направлению "Финансы".

Цырендоржиева Екатерина - консультант SAP TRM с 11-летним опытом внедрения проектов в нефтегазовой, энергетической, добывающей промышленностях. Принимала участие в 5 проектах полного цикла. Работала в компаниях KPMG, Гринатом, СУЭК, IT.

Имеет сертификат SAP Certified Application Professional - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5.

Валеев Рустэм - консультант по модулям SAP SD, TSW, GTM.

Опыт в качестве SAP консультанта с 2010 года. Принимал участие как в проектах полного цикла, так и roll-out проектах.

Имеет сертификаты:

C_TSCM62_66 (SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EhP6

C_TIOG20_65 (Supply Chain Planning and Execution with SAP Oil&Gas with SCM)

Успешно осуществил настройку модулей SD, TSW, GTM более чем у 5 заказчиков из различных отраслей.